2009/01/31

備忘録

拡張カルマンのスムーザーについて
1. フィルターと同様に2次モーメントを仮定すれば解ける。Byron M. Yu Krishna V. Shenoy Maneesh Sahani
しかし、余り正確ではない。更にEMに用いる場合のスムーザーとしては妥当ではない。時点毎の2次モーメントがその時のxに依存するため一定ではない。(非線形性がパラメトライズされていれば大丈夫では?所詮パラメータ表示されているだけだし、追記複雑な関数のスムーザーが計算できないからだ)。
よってEMはできない。適当な工夫が必要Radical Basis approach.

無香カルマン
WanはMステップの最適化を数値的に行っている。